Robot giao dịch Forex (EA) đã trở nên rất phổ biến kể từ khi nền tảng giao dịch MetaTrader 4 được phát hành. Tuy nhiên, cách lựa chọn một forex robot thực sự hoạt động tốt lại không hề dễ dàng vì thị trường tràn lan các sản phẩm EA thương mại và cũng không ít các vụ lừa đảo từ đây mà diễn ra.
Như đã nói trong bài blog trước về so sánh giữa sử dụng Forex bot vs giao dịch thủ công, bot chỉ thực sự hoạt động hiệu quả khi có sự hiểu biết và can thiệp của con người.
Và để tìm được một EA phù hợp với phong cách giao dịch và khả năng chịu rủi ro, bạn cần phân tích các chỉ số thống kê như mức thua lỗ tối đa (drawdown), tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
Giao dịch Forex là hoạt động rất rủi ro, bạn có thể mất tất cả tiền thậm chí với một robot có thống kê tốt. Trước khi sử dụng Forex robot với tài khoản giao dịch thật, bạn cần biết tính toán trước rủi ro tài chính mà bạn có thể chịu được. Thường thì các robot sinh lời nhiều nhất cũng là những robot có rủi ro cao nhất. Trong bài viết này, ANZTradeBot sẽ hướng dẫn cách chọn Forex EA hiệu quả.
Làm thế nào để kiểm chứng một Forex EA?
Để tránh lừa đảo, đừng chọn EA chưa được kiểm tra bởi một trang web độc lập. Một số trang web độc lập như myfxbook hoặc forexpeacearmy có thể giúp bạn xem các chỉ số thống kê của bot.
Ví dụ, EA Vortex Trader PRO đã được kiểm tra trên hai trang web này với tài khoản thật, kết quả trông có vẻ tuyệt vời, nhưng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Giao dịch Forex tự động đi kèm với rủi ro đáng kể! EA này đã hiển thị lợi nhuận trong hơn hai năm rưỡi, nhưng cũng đã thua lỗ trong 2 trong số 30 tháng đó.
Robot không hoạt động tốt trong tất cả các loại thị trường (xu hướng tăng, biến động mạnh, đi ngang). Để đạt được kết quả tốt, chỉ chọn robot tốt nhất là không đủ. Bạn phải hiểu cách thức hoạt động của nó để thay đổi cài đặt theo loại thị trường bạn quan tâm và khả năng chịu rủi ro của mình.
Nếu mục tiêu của bạn là mua một robot để chạy tự động mà không cần bất kỳ giám sát nào, thì khả năng mất tiền trong tương lai là rất cao. Nên nhớ Robot chạy hoàn hảo trong tất cả các loại thị trường là không tồn tại!
Cách Phân tích Thống Kê Của Expert Advisor (EA)
1) Hệ Số Lợi Nhuận (Profit Factor)
Hệ số lợi nhuận là một trong những thống kê quan trọng nhất khi chọn một Forex EA. Nó giúp bạn trả lời câu hỏi quan trọng: liệu robot này có kiếm được tiền không?
Hệ số lợi nhuận là quan trọng bởi vì nó cho thấy mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. Một robot sinh lời – nhưng trong nó vẫn tiềm ẩn rủi ro mất toàn bộ số tiền trong tài khoản của bạn sẽ không phải là một lựa chọn tốt.
Cách tính hệ số lợi nhuận:
Hệ số Lợi Nhuận = Tổng Lợi Nhuận (tổng của tất cả các giao dịch thắng) / Tổng Thua Lỗ (tổng của tất cả các giao dịch thua)
Nếu hệ số lợi nhuận nhỏ hơn 1, bạn phải loại bỏ nó ngay lập tức, hãy chọn các EA có hệ số lợi nhuận lớn.
2) Lợi Nhuận Dự Kiến Mỗi Giao Dịch (Expectancy)
Lợi nhuận dự kiến (Expectancy) là một thống kê cho bạn biết bạn có thể kiếm được bao nhiêu trên mỗi giao dịch trung bình.
Rõ ràng, các thống kê này dựa trên lịch sử giao dịch, vì vậy nó không đảm bảo kết quả trong tương lai, nhưng đây là một chỉ báo hữu ích khi chọn EA.
Lợi nhuận dự kiến được tính như sau:
Lợi Nhuận Dự Kiến = [% Giao Dịch Thắng (Lợi Nhuận Trung Bình Mỗi Giao Dịch)] – [% Giao Dịch Thua (Thua Lỗ Trung Bình Mỗi Giao Dịch)]
3) Mức sụt giảm vốn (Drawdown) tối đa- trung bình – phục hồi
Một robot forex sẽ không tốt nếu nó mang quá nhiều rủi ro cho mỗi giao dịch. Mức sụt giảm vốn là một chỉ báo rủi ro rất quan trọng. Nó cho thấy tỷ lệ phần trăm thua lỗ tối đa được ghi nhận kể từ đỉnh cao cuối cùng. Chỉ số này có thể cung cấp cho bạn cảnh báo về mức giảm sụt vốn tiềm ẩn trong tài khoản của bạn khi robot gặp rắc rối.
Bước đầu tiên để phân tích drawdown là xem biểu đồ đường vốn chủ sở hữu (equity curve). Đường cong tăng cho thấy robot đang sinh lời, nhưng nếu đường cong này khá biến động với các đỉnh và đáy lớn và thường xuyên, thì robot đó rất biến động. Một robot biến động rất có thể sẽ có mức giảm giá cao và rủi ro lớn hơn. Do đó, bạn có thể nhanh chóng lọc các robot bằng cách chọn các biểu đồ hiển thị đường cong vốn chủ sở hữu mượt mà.
Mức sụt giảm vốn tối đa (Max drawdown) cho biết mức thua lỗ tối đa kể từ đỉnh cao cuối cùng. Ví dụ, Mức sụt giảm vốn 50% có nghĩa là tại một thời điểm nào đó, robot đã mất 50% giá trị tài khoản so với mức cao nhất của nó. Ví dụ: nếu bạn mở một tài khoản giao dịch với 10.000 USD và bắt đầu sử dụng EA này vào thời điểm không thích hợp (ngay trước khi sụt giảm), bạn sẽ phải chịu khoản lỗ 50% vốn của mình ngay từ đầu!
Mức sụt giảm vốn trung bình (average drawdown) so sánh các mức sụt giảm khác nhau của EA. Ví dụ, một Forex Bot có 3 lần sụt giảm, lần đầu tiên là 10%, lần thứ hai là 4% và lần thứ ba là 12%. Để tính toán mức sụt giảm trung bình, bạn chỉ cần cộng ba mức và chia cho ba (10% + 4% + 12%) / 3 = 8,7%. Average drawdown là một chỉ số khá thú vị để xem xét bởi vì nó cung cấp những gì bạn có thể dự đoán thua lỗ trong giai đoạn sụt giảm vốn, trong khi max drawdown cho bạn biết trường hợp xấu nhất.
Phục hồi giảm vốn ( Recovery Drawdown) là một chỉ báo đo lường tốc độ mà một hệ thống giao dịch thoát khỏi giai đoạn sụt giảm (theo thời gian hoặc theo số giao dịch). Như bạn có thể tưởng tượng, tốt nhất nên chọn một EA có khả năng nhanh chóng quay trở lại vùng dương sau thua lỗ. Tuy nhiên, một robot ít biến động hơn (và ít rủi ro hơn) sẽ phục hồi từ giảm giá chậm và ổn định, không giống như một robot rủi ro hơn.
4) Tỷ Lệ Rủi Ro/Lợi Nhuận
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cho biết mức độ chấp nhận rủi ro của Expert Advisor (EA).
Một EA sử dụng take profit 5 pip và stop loss 40 pip sẽ có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 8:1. Do đó, nó cần tỷ lệ thắng ít nhất là 89% để có lợi nhuận.
Một số EA trên thị trường – đặc biệt là các EA theo chiến thuật scalp – có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 15:1 trở lên, cho thấy nó sử dụng chiến lược rất rủi ro. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao không nhất thiết có nghĩa là EA không kiếm được tiền. Một EA với tỷ lệ thắng 95% vẫn sẽ có lợi nhuận với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 15:1, nhưng nếu tỷ lệ thắng giảm xuống 93%, EA sẽ lỗ.
Hầu hết các EA đều có các tùy chọn cho phép bạn quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh mức dừng lỗ (SL) và chốt lời (TP) tối đa, giúp bạn cải thiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn cần backtest trước khi thay đổi các cài đặt để xem sự thay đổi có ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch hay không.
Thực hành phân tích Blue Star Sizeway Bot
Xem ngay thống kê backest của Forex Bot Blue Star Sizeway của ANZTradeBot và thực hành phân tích 4 chỉ số trên và xem đây có phải là một lựa chọn sáng suốt cho bạn không?
Xem video backtest:
Để lại comment các chỉ số của Blue Star Sizeway Bot mà bạn tính được nhé!